Все крупнейшие банки США выполнили требования Федеральной резервной системы (ФРС) к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).
Как объявила ФРС, 33 банка, участвовавший в тестировании, смогут продолжить кредитование даже в условиях серьезных экономических шоков.
Таким образом, на следующей неделе Федрезерв, скорее всего, утвердит планы большинства банков по увеличению дивидендных выплат акционерам. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 29 июня после закрытия американских бирж.
На участвовавшие в тестировании 33 банка приходится около 80% рынка страны. Выполнение требований всеми участниками фиксируются уже второй год подряд.
По данным ФРС, сводный коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) банков в рамках наиболее пессимистичного сценария превысил 8,4% против минимального требования регулятора в 4,5%. В прошлом году показатель находился на уровне 7,6%.
Экстремальный сценарий в этом году включал резкий экономический спад и всплеск безработицы (более чем вдвое - выше 10%), обвал цен на акции на 50%, а также отрицательные ставки US Treasuries. Убытки 33 банков по этому сценарию оцениваются в $385 млрд.
