НБУ ограничивает возможности банков по кредитованию финансово несостоятельных предприятий

Национальный банк Украины (НБУ) ограничивает возможности банков по кредитованию финансово несостоятельных предприятий и покупке ценных бумаг некачественных эмитентов.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующие меры содержатся в постановлении центрального банка № 351 от 30 июня, которым утверждено положение об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.

"Цель нового положения - обеспечить полную и своевременную оценку банками величины кредитного риска, что будет способствовать корректному расчету их капитала и, в конечном итоге, усилит финансовую устойчивость банковского сектора", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, постановление вводит усовершенствованные подходы к оценке ожидаемых потерь от кредитного риска и основывается на Базельских принципах банковского надзора: для расчета величины ожидаемых убытков предусмотрено применение формулы, которая использует вероятность дефолта должника (PD - probability of default), уровень потерь в случае дефолта (LGD - loss given default) и долг по активу (EAD - exposure at default).

"Диагностическое обследование крупнейших 20 банков показало, что банки часто переоценивали финансовые возможности заемщиков и медлили с признанием активов проблемными. После вступления в действие нового положения эта практика пойдет в прошлое", - разъясняется в сообщении.

Новое положение заменит действующее на сегодняшний день положение о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям: положение будет применяться в тестовом режиме с 1 сентября 2016 года и станет обязательным к исполнению с 3 января 2017 года.

В сообщении указывается, что положение также предусматривает применение стандартизированных подходов к оценке финансового положения должников банка (эконометрической скоринговой модели - для должников-юридических лиц, перечень качественных и количественных показателей - для других должников).

Помимо того, предусматривается возможность оценки кредитного риска заемщика на основе характеристик группы компаний, с которой заемщик связан отношениями контроля или общим экономическим риском.

Постановлением также внедряется расширение групповой (портфельной) оценки активов и определения основных критериев такой оценки: кредиты субъектам хозяйствования и физическим лицам на сумму до 2 млн грн оцениваться банками на портфельной основе.

Изменениями также предусмотрено усовершенствование требований к перечню обеспечения и условий его приемлемости, в частности, имущественные права (кроме имущественных прав на депозиты) исключено из перечня залога, который может учитываться банками при определении размера кредитного риска.