Доллар США и евро заметно прибавляют на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) вечером во вторник, второй день подряд обновляя абсолютные максимумы. Рубль снижается по отношению к бивалютной корзине девятые торги подряд в условиях продолжающегося снижения мировых цен на нефть.

Доллар стоил 40,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,75 копейки выше уровня предыдущего закрытия (в ходе торгов доллар поднимался до 40,878 руб./$1, что является новым абсолютным максимумом). Евро в этот момент стоил 51,73 руб./EUR1, прибавив 39,75 копейки. Новый максимум для евро, обновленный в ходе торгов 14 октября, составляет 51,792 руб./EUR1.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 38,6 копейки, до 45,757 рубля (новый максимум корзины был достигнут приблизительно в районе 18:45 МСК и составил 45,785 рубля). По мнению аналитиков, это может означать, что в ходе торгов 14 октября Центробанк сдвинул границы плавающего бивалютного коридора еще на 35-40 копеек вверх и верхняя граница теперь может составлять 45,70-45,75 рубля. Накануне регулятор повысил верхнюю границу плавающего коридора на 10 копеек, до 45,35 рубля.

Корзина растет в цене девятые торги подряд, т.е. со 2 октября. За этот период индикатор вырос примерно на 1,5 рубля, или на 3,4%. Доллар за этот период прибавил 3,2%, евро - 3,6%; по оценкам, ЦБ РФ мог за это время использовать на интервенции около $7,5-8,0 млрд.

Курс евро продолжил рост при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, по ходу торгов обновляя абсолютные максимумы. Доллар в начале торгов незначительно изменился, но уже вскоре после открытия также устремился вверх, обновляя максимумы. Рубль падал по отношению к бивалютной корзине, которая сразу после открытия оказалась на уровнях, соответствующих интервенциям ЦБ РФ.

Рубль, как и другие сырьевые валюты, по-прежнему находится под давлением в связи с падением нефти, отмечают эксперты. "Рубль, сдерживаемый интервенциями ЦБ, продолжает обновлять минимумы. Сейчас слабая нефть давит на сырьевые валюты. Технически, если котировки нефти уйдут ниже $88 за баррель, то цель будет стоять на $80. При таком раскладе цена доллара вполне может достигнуть 43 рублей", - отмечает главный аналитик Нордеа банка Дмитрий Савченко. Впрочем, если котировки нефти устоят и отскочат в направлении $100 за баррель, то доллар уйдет ниже 40 рублей, добавляет он, дополнительно отмечая, что интервенции ЦБ уменьшают рублевую ликвидность, что может сказаться в конце месяца, когда ставки начнут подрастать.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь во вторник после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз спроса на топливо в текущем году. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 мск во вторник подешевели на $2,34 (2,63%) - до $86,55 за баррель. С начала года ключевые марки нефти подешевели более чем на 20%, при этом Brent торгуется у минимума за 4 года.

Во вторник МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году на 0,2 млн баррелей в сутки - до 92,4 б/с. Таким образом, рост спроса станет минимальным с 2009 года, всего на 650 тыс. б/с. Агентство ухудшает прогноз четвертый месяц подряд. Тем временем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не спешит снижать темпы добычи для устранения дисбаланса на рынке. По словам министра нефтяной промышленности Кувейта, на заседании 27 ноября целевой объем нефтяных поставок картеля вряд ли будет изменен.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке проходили под диктовку покупателей валюты, что было обусловлено, прежде всего, продолжающимся падением мировых цен на нефть. На этом фоне доллар смог легко преодолеть отметку 40,8 руб./$1 и ушел даже выше. На этом уровне американская валюта может на какое-то время закрепиться и проторговаться пару дней, так как при текущей ситуации этот уровень выглядит оптимальным. Но к концу недели доллар вполне может протестировать отметку 41 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

По его словам, "в текущих условиях котировки евро к рублю носят технический характер, так как уровень бивалютной корзины сейчас находится у верхних границ плавающего коридора, который контролируется Центробанком". "Таким образом, курс евро фактически устанавливается по формуле через стоимость доллара и бивалютной корзины. В ближайшее время он вряд ли превысит отметку 52 руб./EUR1", - считает В.Марков.

Эксперты Райффайзенбанка отмечают, что с августа, т.е. с момента введения санкций ЕС и США, запрещающих предоставлять долгосрочное финансирование ряду российских компаний и банков, погашение внешнего долга за счет рублевого рефинансирования стало одним из основных факторов дополнительного спроса на валюту. По их оценкам, за счет рублевых средств было погашено лишь 25-30% внешнего долга. "Остальное могло быть осуществлено за счет накопленной валютной ликвидности и/или собственного операционного валютного потока компаний. Тем не менее, даже этого объема хватило, чтобы оказать существенное давление на рубль", - указывают эксперты банка. Они напоминают, что в будущем году российским компаниям и банкам предстоит выплатить около $100 млрд по внешнему долгу, и предполагают, что это может оказать сильное давление на курс рубля. Но такого давления, возможно, удастся избежать, если ЦБ увеличит объем валютной ликвидности в системе через интервенции (увеличение предложения валюты на верхней границе коридора) и/или валютное РЕПО (последняя опция с точки зрения ЗВР и текущей монетарной политики была бы более предпочтительной), считают эксперты Райффайзенбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ в третий раз подряд одновременно повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара на среду был повышен на 20,53 копейки, до 40,5304 руб./$1, курс евро - на 43,43 копейки, до 51,5141 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 37,64 копейки по отношению к пятнице и составил 39,9294 руб./$1 (в понедельник торги данными валютными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 26,55 копейки по отношению к 13 октября и составил 40,6689 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $7 млрд 547,665 млн, из которых $1 млрд 510,786 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 36,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 38,62 копейки по отношению к понедельнику, до 51,5504 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 35,59 копейки по отношению к 13 октября и составил 51,5849 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR791,486 млн, из которых EUR282,375 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,111 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки выросли во вторник в пятый раз подряд. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 30 базисных пунктов (б.п.), составив 8,65% годовых - это максимум ставки с 18 сентября, или почти за месяц.

На традиционном еженедельном аукционе прямого недельного РЕПО, проведенном ЦБ РФ во вторник, средневзвешенная ставка составила 8,12% годовых, потеряв 5 б.п. по отношению к уровню предыдущей недели. Объем размещения ЦБ РФ составил 2,38 трлн рублей (100% выделенного лимита) против 1,99 трлн рублей на предыдущем аукционе.